Сравнение LTCN с EZET
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -52.40% vs -32.57% for EZET. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у EZET с доходностью -40.23%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -43.68% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between LTCN and EZET is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between LTCN and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. EZET — Ранг доходности на риск
LTCN
EZET
Сравнение LTCN c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.52 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.86 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.42 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и EZET
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -64.05% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -63.36% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -63.36% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -32.74% | -56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 37.94% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и EZET
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 9.68% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 45.32% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 68.34% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 72.29% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 72.29% | +69.08% |
Сравнение комиссий LTCN и EZET
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и EZET
Ни LTCN, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and EZET have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -52.40% for LTCN. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор