Сравнение LTCN с EZET
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -54.95% vs -36.13% for EZET. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTCN показывает доходность -48.59%, а EZET немного выше – -47.61%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -46.37% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between LTCN and EZET is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between LTCN and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. EZET — Ранг доходности на риск
LTCN
EZET
Сравнение LTCN c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.53 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.89 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и EZET
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -67.89% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -67.89% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -67.89% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -33.78% | -55.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 40.85% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и EZET
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 16.44%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 19.96% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 46.50% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 68.96% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 72.42% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 72.42% | +69.09% |
Сравнение комиссий LTCN и EZET
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и EZET
Ни LTCN, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and EZET have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -54.95% for LTCN. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор