Сравнение LTCN с EZBC
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -54.95% vs -45.24% for EZBC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | 22.98% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between LTCN and EZBC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between LTCN and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. EZBC — Ранг доходности на риск
LTCN
EZBC
Сравнение LTCN c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.46 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и EZBC
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -52.94% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -52.94% | -20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -52.94% | -46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -17.01% | -72.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 30.92% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и EZBC
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 13.26% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 34.57% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 44.32% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 50.14% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 50.14% | +91.37% |
Сравнение комиссий LTCN и EZBC
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и EZBC
Ни LTCN, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and EZBC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, EZBC leads with -45.24% vs -54.95% for LTCN. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -45.24% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for EZBC.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор