Сравнение LTCN с ETHW
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, LTCN returned -52.40% vs -32.55% for ETHW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -40.29%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -43.68% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
Correlation
The correlation between LTCN and ETHW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between LTCN and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ETHW — Ранг доходности на риск
LTCN
ETHW
Сравнение LTCN c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.52 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.86 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.42 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ETHW
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -64.04% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -63.39% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -63.39% | -35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -32.72% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 37.95% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ETHW
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 9.86% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 45.32% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 68.23% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 72.06% | +34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 72.06% | +69.31% |
Сравнение комиссий LTCN и ETHW
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ETHW
Ни LTCN, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ETHW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -52.40% for LTCN. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор