Сравнение LTCN с ETHW
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs -44.79% for ETHW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -46.37% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between LTCN and ETHW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between LTCN and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ETHW — Ранг доходности на риск
LTCN
ETHW
Сравнение LTCN c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ETHW
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -67.89% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -67.89% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -61.34% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -34.63% | -55.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 43.56% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ETHW
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 13.07%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 14.58% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 47.46% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 68.41% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 71.71% | +32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 71.71% | +69.17% |
Сравнение комиссий LTCN и ETHW
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ETHW
Ни LTCN, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ETHW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -62.21% for LTCN. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор