Сравнение LTCN с DCMT
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. LTCN is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs 29.43% for DCMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | 4.84% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between LTCN and DCMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between LTCN and DCMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. DCMT — Ранг доходности на риск
LTCN
DCMT
Сравнение LTCN c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.85 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.54 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и DCMT
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -15.96% | -83.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -15.96% | -57.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -9.33% | -90.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -3.54% | -86.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 4.51% | +44.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и DCMT
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 5.79% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 16.87% | +24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 18.76% | +49.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 16.01% | +88.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 16.01% | +124.87% |
Сравнение комиссий LTCN и DCMT
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и DCMT
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and DCMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -62.21% for LTCN. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and DoubleLine. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор