Сравнение LTCN с BTCC
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. LTCN is passively managed, while BTCC is actively managed. Over the past year, LTCN returned -52.40% vs -35.11% for BTCC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у BTCC с доходностью -22.92%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -14.23% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
Correlation
The correlation between LTCN and BTCC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between LTCN and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BTCC — Ранг доходности на риск
LTCN
BTCC
Сравнение LTCN c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.79 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.53 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.77 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BTCC
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -44.40% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -44.40% | -25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -41.04% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -15.66% | -73.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 23.02% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BTCC
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 8.74% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 27.38% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 32.99% | +36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 31.72% | +74.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 31.72% | +109.65% |
Сравнение комиссий LTCN и BTCC
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BTCC
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BTCC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, BTCC leads with -35.11% vs -52.40% for LTCN. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -35.11% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.00% for LTCN.
Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.66% for BTCC.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор