Сравнение LTCN с BITS
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -6.83%/yr vs 51.67%/yr for BITS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -57.97% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -29.31% |
Correlation
The correlation between LTCN and BITS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between LTCN and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BITS — Ранг доходности на риск
LTCN
BITS
Сравнение LTCN c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.31 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.58 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.29 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.01 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BITS
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -83.11% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -48.38% | -21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | -48.38% | -44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -32.77% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -42.75% | -46.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 25.76% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BITS
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеют волатильность 12.32% и 12.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 12.16% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 40.38% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 52.48% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 60.89% | +45.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 60.89% | +80.48% |
Сравнение комиссий LTCN и BITS
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BITS
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BITS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs -6.83% for LTCN. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs -6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор