Сравнение LTCN с BITS
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -11.17%/yr vs 39.60%/yr for BITS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -7.46%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -62.22% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between LTCN and BITS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between LTCN and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BITS — Ранг доходности на риск
LTCN
BITS
Сравнение LTCN c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.04 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.08 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BITS
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -83.11% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -48.38% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -48.38% | -45.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -39.08% | -60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -42.62% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 27.04% | +19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BITS
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 15.20% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 40.89% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 53.20% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 60.86% | +44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 60.86% | +80.65% |
Сравнение комиссий LTCN и BITS
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BITS
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BITS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to BITS (15.20%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 39.60% vs -11.17% for LTCN. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 39.60% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор