Сравнение LTCN с BFJL
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs -15.77% for BFJL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -12.25% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between LTCN and BFJL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between LTCN and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BFJL — Ранг доходности на риск
LTCN
BFJL
Сравнение LTCN c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BFJL
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -21.27% | -78.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -21.27% | -51.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -18.46% | -80.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -12.67% | -77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 15.27% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BFJL
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 2.86% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 6.80% | +34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 13.16% | +54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 13.27% | +91.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 13.27% | +127.61% |
Сравнение комиссий LTCN и BFJL
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BFJL
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BFJL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -62.21% for LTCN. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.90% for BFJL.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор