PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с AETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с AETH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, LTCN returned -54.95% vs -15.85% for AETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for AETH.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и AETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -19.01%.

LTCN

1 день
1.01%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-48.59%
6 месяцев
-49.66%
1 год
-54.95%
3 года*
-11.17%
5 лет*
-49.53%
10 лет*
—

AETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-19.01%
6 месяцев
-18.99%
1 год
-15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и AETH

2026 (YTD)202520242023
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-48.59%-54.37%-18.79%228.13%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-19.01%-0.11%31.76%33.21%

Correlation

The correlation between LTCN and AETH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с GSOLLTCN с LTC-USDLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с BTC
Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR

Доходность на риск

LTCN vs. AETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c AETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTCNAETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.36

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.27

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.32

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.49

-0.70

LTCN vs. AETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AETH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTCN и AETH

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки AETH в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и AETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNAETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-49.59%

-49.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-49.59%

-23.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-49.59%

-49.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.67%

-25.12%

-64.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.26%

32.62%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и AETH

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNAETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

6.49%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.27%

25.58%

+15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

43.81%

+26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.87%

54.24%

+50.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.51%

54.24%

+87.27%

Сравнение комиссий LTCN и AETH

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и AETH

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.97%2.41%14.73%6.64%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and AETH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTCN has higher volatility (16.44%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs AETH's -49.59%.

On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -54.95% for LTCN. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

AETH has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for LTCN.

They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.90% for AETH.

AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и AETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор