Сравнение LTCN с AETH
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, LTCN returned -52.40% vs -16.19% for AETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -18.79% | 208.82% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
Correlation
The correlation between LTCN and AETH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. AETH — Ранг доходности на риск
LTCN
AETH
Сравнение LTCN c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.37 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.52 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.37 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и AETH
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -47.78% | -51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -43.98% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -43.84% | -55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -24.68% | -64.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 30.99% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и AETH
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 4.02% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 27.18% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 44.88% | +24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 54.64% | +52.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 54.64% | +86.73% |
Сравнение комиссий LTCN и AETH
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и AETH
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and AETH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -52.40% for LTCN. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор