PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTBR с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTBR с SPAXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LTBR (Lightbridge Corporation) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, LTBR returned 7.53%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTBR и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

LTBR

1 день
2.62%
1 месяц
-27.19%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-39.16%
1 год
-30.88%
3 года*
25.90%
5 лет*
7.53%
10 лет*
-7.73%

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTBR и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
LTBR
Lightbridge Corporation		-25.63%167.23%47.35%-17.48%-41.28%11.34%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between LTBR and SPAXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightbridge Corporation

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с STEMLTBR с BWXTLTBR с CCJ
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

LTBR vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTBR c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTBRSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.65

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

—

—

LTBR vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTBR и SPAXX

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTBRSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

0.00%

-99.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

0.00%

-68.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.54%

0.00%

-68.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

0.00%

-83.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

0.00%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.01%

0.00%

-95.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.34%

0.00%

+40.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и SPAXX

Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTBRSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.39%

0.28%

+26.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.20%

0.66%

+60.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.07%

1.03%

+98.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.13%

0.69%

+108.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.06%

0.69%

+105.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и SPAXX

LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM202520242023
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы

LTBR and SPAXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (26.39%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор