Сравнение LSYIX с PHYSX
LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.57%/yr vs 3.55%/yr for PHYSX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSYIX charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.
Доходность
Сравнение доходности LSYIX и PHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSYIX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 1.66%.
LSYIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
PHYSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.09%
- Всё время*
- 7.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PHYSX PIA High Yield Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSYIX и PHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.36% | 7.71% | 8.65% | 10.63% | -7.19% | 4.69% | 14.35% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 1.66% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 25.05% |
Correlation
The correlation between LSYIX and PHYSX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between LSYIX and PHYSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSYIX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск
LSYIX
PHYSX
Сравнение LSYIX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSYIX | PHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.58 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 1.70 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSYIX и PHYSX
Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и PHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSYIX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -24.10% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.82% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -6.11% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -13.99% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.87% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.30% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSYIX и PHYSX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSYIX | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.65% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.26% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.07% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.08% | +0.12% |
Сравнение комиссий LSYIX и PHYSX
LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSYIX и PHYSX
Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PHYSX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 7.43% | 8.11% | 8.18% | 6.51% | 5.01% | 5.96% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 6.62% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
LSYIX and PHYSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSYIX has higher volatility (0.70%) compared to PHYSX (0.63%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs PHYSX's -24.10%.
LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSYIX и PHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор