PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSYIX с PHYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSYIX с PHYSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).

LSYIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSYIX или PHYSX.

Корреляция

Корреляция между LSYIX и PHYSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
49.36%
LSYIX
PHYSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSYIX:

1.49

PHYSX:

1.17

Коэф-т Сортино

LSYIX:

2.06

PHYSX:

1.47

Коэф-т Омега

LSYIX:

1.37

PHYSX:

1.27

Коэф-т Кальмара

LSYIX:

1.20

PHYSX:

0.76

Коэф-т Мартина

LSYIX:

5.30

PHYSX:

3.49

Индекс Язвы

LSYIX:

1.20%

PHYSX:

1.33%

Дневная вол-ть

LSYIX:

4.25%

PHYSX:

4.00%

Макс. просадка

LSYIX:

-10.94%

PHYSX:

-19.86%

Текущая просадка

LSYIX:

-2.95%

PHYSX:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, LSYIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -2.72%.

LSYIX

С начала года

-1.25%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-0.10%

1 год

6.36%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

PHYSX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-1.37%

1 год

4.65%

5 лет

8.46%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSYIX и PHYSX

LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
График комиссии PHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYSX: 0.86%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund
График комиссии LSYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSYIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSYIX и PHYSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSYIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSYIX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LSYIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSYIX: 1.49
PHYSX: 1.17
Коэффициент Сортино LSYIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LSYIX: 2.06
PHYSX: 1.48
Коэффициент Омега LSYIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSYIX: 1.37
PHYSX: 1.27
Коэффициент Кальмара LSYIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSYIX: 1.20
PHYSX: 0.76
Коэффициент Мартина LSYIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSYIX: 5.30
PHYSX: 3.49

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.17
LSYIX
PHYSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и PHYSX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности PHYSX в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.60%8.39%7.84%6.66%5.60%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.37%7.68%7.40%8.23%6.13%6.30%6.61%6.52%6.39%6.10%6.41%5.82%

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и PHYSX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и PHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-3.41%
LSYIX
PHYSX

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и PHYSX

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и PIA High Yield Fund (PHYSX) имеют волатильность 2.89% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
2.98%
LSYIX
PHYSX