PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSYIX с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSYIX с MPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и MPLX LP (MPLX).

LSYIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSYIX и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		-1.69%7.71%8.65%10.63%-7.19%4.69%14.35%
MPLX
MPLX LP		9.03%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%42.88%

Доходность по периодам

С начала года, LSYIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%.

LSYIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.45%
1 год
5.59%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

MPLX

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
9.03%
6 месяцев
18.98%
1 год
15.36%
3 года*
28.58%
5 лет*
27.90%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

MPLX LP

Часто сравнивают с LSYIX:
LSYIX с HSTRXLSYIX с EIGMXLSYIX с SCHDLSYIX с FLCNXLSYIX с VMFXXLSYIX с FAGIXLSYIX с FLTR
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

LSYIX vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг доходности на риск LSYIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSYIX c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSYIXMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.82

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.19

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.07

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.80

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSYIX vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSYIXMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.82

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.39

+1.04

Корреляция

Корреляция между LSYIX и MPLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и MPLX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности MPLX в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.61%8.11%8.18%6.51%5.01%5.96%4.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.12%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и MPLX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSYIXMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-85.72%

+74.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-13.38%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-18.46%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.55%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-30.33%

+28.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.75%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и MPLX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) составляет 1.31%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSYIXMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.97%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

11.15%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

18.89%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

19.54%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

30.91%

-26.70%