PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSWWX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSWWX с LGRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSWWX (Loomis Sayles Global Allocation Fund) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - LSWWX is a Global Allocation fund managed by Natixis, while LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LSWWX returned 9.59%/yr vs 15.98%/yr for LGRRX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSWWX charges 0.89%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.

Доходность

Сравнение доходности LSWWX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSWWX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции LSWWX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 9.59% против 15.98% соответственно.

LSWWX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.55%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.59%

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSWWX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		6.03%12.83%12.61%22.39%-23.13%14.46%15.35%26.81%-5.10%22.12%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Correlation

The correlation between LSWWX and LGRRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.80

The correlation between LSWWX and LGRRX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Allocation Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с LSWWX:
LSWWX с GATEXLSWWX с PFADXLSWWX с WARAXLSWWX с LSIIXLSWWX с WMRIXLSWWX с ESGYXLSWWX с GAFYX
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX

Доходность на риск

LSWWX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSWWX
Ранг доходности на риск LSWWX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSWWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSWWX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSWWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSWWX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSWWX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSWWXLGRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.77

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.17

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.73

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

2.17

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSWWX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSWWX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа LGRRX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSWWX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSWWXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.77

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LSWWX и LGRRX

Максимальная просадка LSWWX за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSWWX и LGRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSWWXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-64.70%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-17.93%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-27.84%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-34.85%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-34.85%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.11%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-21.24%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.81%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LSWWX и LGRRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) составляет 3.22%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что LSWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSWWXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.42%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

13.15%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

16.94%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

22.89%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

21.05%

-7.13%

Сравнение комиссий LSWWX и LGRRX

LSWWX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSWWX и LGRRX

Дивидендная доходность LSWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности LGRRX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		7.37%7.81%7.53%4.01%10.19%7.66%6.21%2.93%4.80%2.37%1.53%5.76%

Часто задаваемые вопросы

LSWWX and LGRRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRRX has higher volatility (4.42%) compared to LSWWX (3.22%). In terms of maximum drawdown, LSWWX dropped -48.31% vs LGRRX's -64.70%.

LSWWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSWWX и LGRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор