PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSWWX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSWWX с MHESX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSWWX (Loomis Sayles Global Allocation Fund) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LSWWX returned 9.91%/yr vs 5.82%/yr for MHESX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSWWX charges 0.89%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.

Доходность

Сравнение доходности LSWWX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSWWX показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции LSWWX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.82% соответственно.

LSWWX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.04%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.56%
1 год
14.43%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.91%

MHESX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.47%
1 год
22.35%
3 года*
11.44%
5 лет*
1.38%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSWWX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		5.21%12.83%12.61%22.39%-23.13%14.46%15.35%26.81%-5.10%22.12%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.63%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Correlation

The correlation between LSWWX and MHESX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between LSWWX and MHESX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Allocation Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с LSWWX:
LSWWX с PDSYXLSWWX с WMRIXLSWWX с ESGYXLSWWX с PFADXLSWWX с GATEXLSWWX с WARAXLSWWX с LSIIX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с CENTXMHESX с FFAAXMHESX с MHELXMHESX с FESGXMHESX с GAOSXMHESX с TRXAX

Доходность на риск

LSWWX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSWWX
Ранг доходности на риск LSWWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSWWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSWWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSWWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSWWX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSWWX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSWWX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSWWXMHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.16

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.02

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.82

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

10.61

-0.82

LSWWX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSWWX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSWWX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSWWX и MHESX

Максимальная просадка LSWWX за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSWWX и MHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSWWXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-46.01%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.64%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.47%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-36.05%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-36.05%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.28%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-11.65%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.28%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LSWWX и MHESX

Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что LSWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSWWXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.83%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.34%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.31%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.25%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.78%

-0.88%

Сравнение комиссий LSWWX и MHESX

LSWWX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSWWX и MHESX

Дивидендная доходность LSWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		7.43%7.81%7.53%4.01%10.19%7.66%6.21%2.93%4.80%2.37%1.53%5.76%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

LSWWX and MHESX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSWWX has higher volatility (4.28%) compared to MHESX (3.83%). In terms of maximum drawdown, LSWWX dropped -48.31% vs MHESX's -46.01%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSWWX и MHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор