PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции LSVVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.35% соответственно.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий LSVVX и FBLEX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.44

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.39

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.40

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.70

-0.40

Корреляция

Корреляция между LSVVX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и FBLEX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и FBLEX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-39.73%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.55%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-19.00%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-39.73%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.93%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-3.86%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и FBLEX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.24%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.05%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.24%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.81%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

17.40%

+1.10%