Сравнение LSVVX с FBLEX
LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LSVVX returned 11.26%/yr vs 12.47%/yr for FBLEX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. LSVVX charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVVX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции LSVVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.47% соответственно.
LSVVX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 16.82%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 7.30%
FBLEX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 12.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSVVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 23.35% | 19.63% | 3.97% | 12.19% | -4.02% | 28.57% | -3.46% | 25.29% | -11.10% | 16.18% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 17.10% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Correlation
The correlation between LSVVX and FBLEX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between LSVVX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
LSVVX
FBLEX
Сравнение LSVVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 4.25 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 17.63 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и FBLEX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -39.73% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.89% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -14.71% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -19.00% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | -39.73% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -3.79% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и FBLEX
Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.10% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.30% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 10.84% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.74% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.35% | +1.07% |
Сравнение комиссий LSVVX и FBLEX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и FBLEX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FBLEX в 9.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.48% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 11.10% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LSVVX and FBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBLEX has higher volatility (3.10%) compared to LSVVX (2.87%). In terms of maximum drawdown, LSVVX dropped -61.62% vs FBLEX's -39.73%.
LSVVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVVX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор