Сравнение LSVEX с SHXPX
LSVEX (LSV Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. LSVEX charges 0.66%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LSVEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSVEX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.92%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSVEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSVEX LSV Value Equity Fund | 1.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between LSVEX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LSVEX
SHXPX
Сравнение LSVEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 23.86 | -23.42 |
Просадки
Сравнение просадок LSVEX и SHXPX
Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | 0.00% | -63.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | 0.00% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 2.38% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 2.38% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 2.38% | +17.08% |
Сравнение комиссий LSVEX и SHXPX
LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVEX и SHXPX
Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVEX LSV Value Equity Fund | 16.82% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVEX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSVEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор