PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVEX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVEX с SHXPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSVEX (LSV Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LSVEX charges 0.66%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LSVEX

1 день
0.30%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
13.66%
С начала года
17.05%
1 год
30.99%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.85%

SHXPX

1 день
0.13%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVEX и SHXPX

2026 (YTD)
LSVEX
LSV Value Equity Fund		3.21%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.65%

Correlation

The correlation between LSVEX and SHXPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с FXNAXLSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGXLSVEX с HFCVXLSVEX с LSVQX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

LSVEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVEXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

—

—

LSVEX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и SHXPX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVEXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-0.13%

-63.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-0.01%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVEXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

1.33%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

1.33%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

1.33%

+18.03%

Сравнение комиссий LSVEX и SHXPX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и SHXPX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		16.56%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		108.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVEX and SHXPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVEX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор