PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и AVERX

2026 (YTD)2025
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%22.22%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий LSVEX и AVERX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.17

-0.75

Корреляция

Корреляция между LSVEX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и AVERX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и AVERX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-11.33%

-51.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.66%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-5.39%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.13%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.13%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.13%

+0.33%