Сравнение LSVD с PRXV
LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности LSVD и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSVD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSVD и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 9.00% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between LSVD and PRXV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVD vs. PRXV — Ранг доходности на риск
LSVD
PRXV
Сравнение LSVD c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVD | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 4.54 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок LSVD и PRXV
Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -1.18% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.03% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.32% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVD и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 9.66% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.66% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.66% | +7.79% |
Сравнение комиссий LSVD и PRXV
LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVD и PRXV
Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVD and PRXV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
LSVD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: LSV and Praxis. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для LSVD и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор