PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSIX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSIX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		0.61%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSSIX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 10.44% против 1.00% соответственно.

LSSIX

1 день
4.06%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.90%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.44%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VOOLSSIX с VINIXLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOXLSGBX с LSSCX

Сравнение комиссий LSSIX и LSGBX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

LSSIX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSIXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.81

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.52

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.32

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGBX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSIXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.78

-0.50

Корреляция

Корреляция между LSSIX и LSGBX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и LSGBX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		7.58%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и LSGBX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSIXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-26.86%

-56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-4.05%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-25.41%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-26.86%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-13.48%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-4.76%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

1.16%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и LSGBX

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSIXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

1.97%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

3.72%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

6.26%

+20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

6.59%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

5.80%

+16.91%