Сравнение LSSAX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции JIBEX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.18% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и JIBEX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LSSAX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
LSSAX
JIBEX
Сравнение LSSAX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.22 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 8.39 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и JIBEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и JIBEX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и JIBEX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -13.85% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.06% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -13.81% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -13.85% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.53% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.65% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.55% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и JIBEX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.09% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.80% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 3.04% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.38% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.57% | +0.82% |