PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSMSX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LSMSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSMSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, LSMSX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series TF Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий LSMSX и USMSX

LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

LSMSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.75

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

6.76

-5.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.27

-2.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

6.48

-5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

34.69

-32.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.75

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.39

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.86

-1.28

Корреляция

Корреляция между LSMSX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMSX и USMSX

Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок LSMSX и USMSX

Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSMSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-2.09%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-0.40%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-2.03%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.30%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.22%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.07%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMSX и USMSX

Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSMSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.40%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

0.69%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

0.70%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

0.74%

+3.78%