Сравнение LSMIX с VMFGX
LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSMIX returned 12.00%/yr vs 12.00%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSMIX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности LSMIX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMIX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции LSMIX – 12.00% и акции VMFGX – 12.00%.
LSMIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.00%
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам LSMIX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 15.71% | 5.71% | 17.74% | 6.71% | -27.08% | 17.40% | 31.56% | 35.21% | -7.32% | 31.80% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between LSMIX and VMFGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between LSMIX and VMFGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMIX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
LSMIX
VMFGX
Сравнение LSMIX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMIX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.00 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 11.86 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMIX и VMFGX
Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMIX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -39.15% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.91% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -25.45% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -29.25% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -39.15% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.61% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.69% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.50% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMIX и VMFGX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеют волатильность 5.98% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMIX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.88% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 13.78% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 17.47% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.71% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.07% | +0.41% |
Сравнение комиссий LSMIX и VMFGX
LSMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMIX и VMFGX
LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LSMIX and VMFGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSMIX has higher volatility (5.98%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMIX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор