Сравнение LSMIX с MMGPX
LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LSMIX returned 4.08%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности LSMIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMIX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
LSMIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.00%
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSMIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 15.71% | 5.71% | 17.74% | 6.71% | -27.08% | 17.40% | 31.56% | 35.21% | -7.32% | 28.46% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between LSMIX and MMGPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between LSMIX and MMGPX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
LSMIX
MMGPX
Сравнение LSMIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.24 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -0.49 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMIX и MMGPX
Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -75.38% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -27.79% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -29.27% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -72.70% | +37.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -41.72% | +41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -30.29% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 13.66% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMIX и MMGPX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) составляет 5.98%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.72% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 21.72% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 28.55% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 39.82% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 35.22% | -13.74% |
Сравнение комиссий LSMIX и MMGPX
LSMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMIX и MMGPX
LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMIX and MMGPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to LSMIX (5.98%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs MMGPX's -75.38%.
LSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор