Сравнение LSMIX с BQMGX
LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSMIX returned 11.19%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LSMIX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности LSMIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMIX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции LSMIX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.77% соответственно.
LSMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 11.19%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам LSMIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 10.38% | 5.71% | 17.74% | 6.71% | -27.08% | 17.40% | 31.56% | 35.21% | -7.32% | 31.80% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between LSMIX and BQMGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between LSMIX and BQMGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
LSMIX
BQMGX
Сравнение LSMIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.28 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.66 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.27 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LSMIX и BQMGX
Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -36.05% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.62% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -18.72% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -25.92% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -36.05% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -8.96% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -5.87% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.90% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMIX и BQMGX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.38% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 9.13% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 12.19% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.83% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.98% | +3.47% |
Сравнение комиссий LSMIX и BQMGX
LSMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMIX и BQMGX
LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMIX and BQMGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSMIX has higher volatility (4.92%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs BQMGX's -36.05%.
LSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор