Сравнение LSMIX с BARAX

С начала года, LSMIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSMIX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции BARAX немного отстают с 10.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSMIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMIX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSMIX и BARAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и BARAX.

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.