Сравнение LSMIX с BARAX
LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSMIX returned 11.19%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LSMIX charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности LSMIX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMIX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции LSMIX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.44% соответственно.
LSMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 11.19%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам LSMIX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 10.38% | 5.71% | 17.74% | 6.71% | -27.08% | 17.40% | 31.56% | 35.21% | -7.32% | 31.80% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between LSMIX and BARAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between LSMIX and BARAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
LSMIX
BARAX
Сравнение LSMIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMIX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.00 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.01 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.00 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LSMIX и BARAX
Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -59.71% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.75% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -17.82% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -37.53% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -37.53% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.93% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -11.42% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.22% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMIX и BARAX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.34% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.80% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 14.76% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 19.46% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 19.79% | +1.66% |
Сравнение комиссий LSMIX и BARAX
LSMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMIX и BARAX
LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMIX and BARAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSMIX has higher volatility (4.92%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs BARAX's -59.71%.
LSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMIX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор