PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIIX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIIX с NEFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIIX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.13%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции LSIIX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.28% соответственно.

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.72%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
3.14%

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX

Сравнение комиссий LSIIX и NEFRX

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

LSIIX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIIX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIIXNEFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.98

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.42

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.22

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.31

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIIX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIIXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.73

+0.40

Корреляция

Корреляция между LSIIX и NEFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и NEFRX

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.96%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и NEFRX

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и NEFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIIXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-25.45%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.12%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-18.55%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-18.76%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.57%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.97%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и NEFRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.40%, в то время как у Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIIXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

4.99%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

6.20%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

5.02%

-0.51%