Сравнение LSIGX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -0.77% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.39% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.96%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и PGSIX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
LSIGX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
LSIGX
PGSIX
Сравнение LSIGX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.64 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.63 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.84 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и PGSIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и PGSIX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.59% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и PGSIX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -22.28% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.85% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -21.57% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -22.28% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.49% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.62% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и PGSIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) составляет 1.53%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.96% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.45% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 5.95% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.96% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.91% | -1.24% |