PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.03% соответственно.

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий LSHIX и CWFIX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

3.13

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

4.52

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.85

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.96

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

18.37

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.13

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.09

-0.40

Корреляция

Корреляция между LSHIX и CWFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и CWFIX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и CWFIX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-12.41%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-1.37%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-6.36%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-12.41%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.71%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-0.87%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и CWFIX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.79%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

1.07%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

1.74%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

2.75%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

3.09%

+3.07%