Сравнение LSHAX с VMFGX
LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSHAX returned 17.09%/yr vs 12.00%/yr for VMFGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSHAX charges 1.68%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции VMFGX по среднегодовой доходности: 17.09% против 12.00% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 24.87%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 17.09%
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам LSHAX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 24.87% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between LSHAX and VMFGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between LSHAX and VMFGX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSHAX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
LSHAX
VMFGX
Сравнение LSHAX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSHAX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.00 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 11.86 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и VMFGX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSHAX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -39.15% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -9.91% | -18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -25.45% | -20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -29.25% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -39.15% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -1.61% | -28.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -5.69% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 2.50% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и VMFGX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSHAX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.88% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 13.78% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 17.47% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 20.71% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 21.07% | +9.74% |
Сравнение комиссий LSHAX и VMFGX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и VMFGX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 9.28% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LSHAX and VMFGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSHAX has higher volatility (11.90%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSHAX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор