PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с MMGPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%13.06%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий LSHAX и MMGPX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

LSHAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.10

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.38

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.02

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-0.05

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.44

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.21

Корреляция

Корреляция между LSHAX и MMGPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и MMGPX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MMGPX в 0.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и MMGPX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-87.45%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-27.79%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-86.09%

+40.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-74.10%

+58.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-38.69%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.25%

11.11%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и MMGPX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.90%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

21.47%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

31.90%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

45.71%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

39.03%

-8.87%