Сравнение LSHAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 50.22% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 19.52% против 10.54% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 41.09%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 19.52%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHAX и FSMAX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
LSHAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
LSHAX
FSMAX
Сравнение LSHAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.16 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.95 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.91 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LSHAX и FSMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и FSMAX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.71% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и FSMAX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -50.55% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -14.64% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -36.31% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -50.55% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -10.26% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -12.29% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 3.54% | +20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и FSMAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 6.01% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 13.07% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 22.79% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 22.32% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 30.19% | -0.03% |