PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и FAM Value Fund (FAMVX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 19.68% против 9.72% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий LSHAX и FAMVX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.51

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.47

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

1.65

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между LSHAX и FAMVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и FAMVX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и FAMVX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-51.12%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.38%

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-22.77%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-37.73%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-7.14%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-6.45%

-15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

3.25%

+21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и FAMVX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.52%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

10.21%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

17.91%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

17.08%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

18.15%

+12.01%