PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с BQMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 19.68% против 8.92% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с ADJEXBQMGX с TRMSX

Сравнение комиссий LSHAX и BQMGX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXBQMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.09

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.01

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.05

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

-0.14

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между LSHAX и BQMGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и BQMGX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности BQMGX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и BQMGX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и BQMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-36.05%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.62%

-25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-25.92%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-36.05%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-11.07%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-5.83%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

3.85%

+20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и BQMGX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.65%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

9.05%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

15.98%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

16.84%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

17.97%

+12.19%