PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с SEIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.63% соответственно.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.33%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSHIXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с VTIPXSEIAX с DIPSXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий LSGSX и SEIAX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.15

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.04

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.79

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.32

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.15

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.35

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между LSGSX и SEIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и SEIAX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и SEIAX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.97%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.95%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-7.67%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-13.20%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.37%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.16%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.13%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и SEIAX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.10%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.93%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

5.25%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.53%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.19%

+0.43%