PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с LSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с LSIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и LSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и LSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-1.06%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у LSIGX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям LSIGX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.93% соответственно.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

LSIGX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.42%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSHIXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSFIX
Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSSAXLSIGX с LSMIX

Сравнение комиссий LSGSX и LSIGX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSIGX в 0.52%.

LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. LSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c LSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXLSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.08

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.52

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.67

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.89

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. LSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LSIGX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и LSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXLSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.15

-0.40

Корреляция

Корреляция между LSGSX и LSIGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и LSIGX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LSIGX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.61%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и LSIGX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSIGX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXLSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.94%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-15.98%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-15.98%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.75%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.40%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и LSIGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXLSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.47%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.60%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.66%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.22%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.67%

+0.95%