Сравнение LSGRX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и TILIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	-14.81%	14.01%	35.21%	51.30%	-27.86%	18.68%	31.76%	31.73%	-2.56%	32.63%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	-13.04%	18.41%	33.31%	42.64%	-29.22%	27.63%	38.43%	36.30%	-1.66%	28.49%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции LSGRX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.09% соответственно.

LSGRX

1 день: 0.21%

1 месяц: -9.29%

С начала года: -14.81%

6 месяцев: -14.59%

1 год: 8.00%

3 года*: 17.83%

5 лет*: 10.57%

10 лет*: 14.98%

TILIX

1 день: -0.44%

1 месяц: -8.64%

С начала года: -13.04%

6 месяцев: -12.14%

1 год: 14.38%

3 года*: 19.64%

5 лет*: 11.88%

10 лет*: 16.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Loomis Sayles Growth Fund

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LSGRX:

LSGRX с SPY LSGRX с VUG LSGRX с VOO LSGRX с FXAIX LSGRX с VINIX LSGRX с IWY LSGRX с AGTHX

Часто сравнивают с TILIX:

TILIX с TISPX TILIX с FXAIX TILIX с TILVX TILIX с TILGX TILIX с QQQ TILIX с VIIIX TILIX с TIGRX

Сравнение комиссий LSGRX и TILIX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund

TILIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TILIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LSGRX	TILIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	0.65	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	1.10	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.15	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.28	0.67	-0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	2.32	-3.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LSGRX	TILIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	0.65	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.56	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.77	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.56	-0.14

Корреляция

Корреляция между LSGRX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и TILIX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TILIX в 5.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	2.60%	2.22%	5.62%	6.02%	16.47%	4.73%	4.41%	2.70%	5.82%	2.41%	1.48%	0.54%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	5.07%	4.41%	3.25%	1.90%	11.00%	8.76%	1.91%	2.38%	4.01%	0.68%	1.33%	1.32%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и TILIX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LSGRX	TILIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.63%	-50.54%	-13.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.83%	-16.24%	-1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.69%	-32.68%	-2.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.69%	-32.68%	-2.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.66%	-16.24%	-1.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.01%	-7.77%	-10.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.78%	4.73%	+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и TILIX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 5.18% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LSGRX	TILIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.18%	5.34%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	11.80%	+0.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.07%	22.35%	+2.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.55%	21.44%	+1.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	21.01%	-0.17%

Сравнение LSGRX с TILIX

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и TILIX

Сравнение доходности по годам LSGRX и TILIX

Доходность по периодам

LSGRX

TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LSGRX и TILIX

Доходность на риск

LSGRX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

LSGRX

TILIX

Сравнение LSGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LSGRX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и TILIX

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и TILIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и TILIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)