PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции LSGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.41% против 21.96% соответственно.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий LSGRX и FCGSX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.66

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.34

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.98

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

13.43

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между LSGRX и FCGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и FCGSX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и FCGSX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-38.77%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-13.10%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-38.77%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-38.77%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-6.44%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-7.05%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.91%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и FCGSX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.15%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.39%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

24.14%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

23.69%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.19%

-2.32%