Сравнение LSGR с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
LSGR и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGR и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGR и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -11.13% | 15.32% | 38.52% | 12.34% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
LSGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGR и SCHB
LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
LSGR vs. SCHB — Ранг доходности на риск
LSGR
SCHB
Сравнение LSGR c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.55 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.26 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LSGR и SCHB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и SCHB
Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и SCHB
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -35.27% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -12.22% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -5.51% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.15% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.60% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и SCHB
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.51% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 9.78% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 18.34% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.25% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.30% | +2.29% |