Сравнение LSGGX с GWOAX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 11.67%/yr for GWOAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.57%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам LSGGX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.57% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between LSGGX and GWOAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and GWOAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GWOAX
Сравнение LSGGX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.94 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 15.47 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GWOAX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -49.84% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -8.78% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -16.11% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -26.21% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.95% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.23% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GWOAX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.04% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.17% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 12.86% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 15.25% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 16.38% | +4.16% |
Сравнение комиссий LSGGX и GWOAX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GWOAX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GWOAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.43% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and GWOAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GWOAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор