PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGGX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с GQRPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 9.32%/yr for GQRPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.51%.

LSGGX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-5.38%
С начала года
-5.34%
1 год
-1.26%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

GQRPX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.51%
1 год
6.82%
3 года*
12.09%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-5.34%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%11.82%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.51%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between LSGGX and GQRPX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.64

The correlation between LSGGX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с LSGRXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

LSGGX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.76

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.16

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.03

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.42

-2.49

LSGGX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и GQRPX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-28.88%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-7.02%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-16.49%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-20.39%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.49%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.96%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.99%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и GQRPX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.70%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

7.57%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

9.51%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

14.74%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.20%

+3.34%

Сравнение комиссий LSGGX и GQRPX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и GQRPX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GQRPX в 7.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.13%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.32%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%

Часто задаваемые вопросы

LSGGX and GQRPX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GQRPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор