Сравнение LSGGX с GQRIX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 9.53%/yr for GQRIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.61%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
GQRIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGGX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 11.82% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 6.61% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
Correlation
The correlation between LSGGX and GQRIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between LSGGX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GQRIX
Сравнение LSGGX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.50 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GQRIX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -28.86% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -7.00% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -16.47% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -20.29% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -4.48% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.90% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.96% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GQRIX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.72% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 7.57% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 9.48% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 14.73% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.19% | +3.35% |
Сравнение комиссий LSGGX и GQRIX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GQRIX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GQRIX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.45% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and GQRIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GQRIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GQRIX's -28.86%.
GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор