PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSGGX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.61%.


LSGGX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-5.38%
С начала года
-5.34%
1 год
-1.26%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.89%
10 лет*

GQRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.12%
С начала года
6.61%
1 год
7.05%
3 года*
12.31%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и GQRIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
-5.34%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%11.82%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
6.61%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between LSGGX and GQRIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.64

The correlation between LSGGX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LSGGX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина

GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LSGGXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.06

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.50

-2.57

LSGGX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и GQRIX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GQRIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSGGXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-28.86%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-7.00%

-14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-16.47%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-20.29%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.48%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.90%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.96%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и GQRIX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSGGXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.72%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

7.57%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

9.48%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

14.73%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.19%

+3.35%

Сравнение комиссий LSGGX и GQRIX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и GQRIX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GQRIX в 7.45%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
7.45%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
0.32%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%

Часто задаваемые вопросы


LSGGX and GQRIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GQRIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GQRIX's -28.86%.

GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор