Сравнение LSGGX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGGX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -13.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.
LSGGX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGGX и GMGEX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
LSGGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GMGEX
Сравнение LSGGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGGX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.94 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.63 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.59 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.30 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.94 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.22 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LSGGX и GMGEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GMGEX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.35% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GMGEX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -58.47% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -11.62% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -28.58% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -6.81% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -16.84% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.66% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GMGEX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.09% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.78% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 15.72% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 14.74% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.02% | +4.58% |