PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIOX с LSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSIOX с LSFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSIOX (Loomis Sayles High Income Opps Fund) and LSFIX (Loomis Sayles Fixed Income Fund) are both mutual funds - LSIOX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSFIX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSIOX returned 5.77%/yr vs 3.98%/yr for LSFIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSIOX charges 0.00%/yr vs 0.58%/yr for LSFIX.

Доходность

Сравнение доходности LSIOX и LSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSIOX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у LSFIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции LSIOX превзошли акции LSFIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 3.98% соответственно.

LSIOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.38%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.77%

LSFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSIOX и LSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund		2.27%9.31%9.95%10.81%-12.85%4.32%9.25%13.01%-2.08%8.40%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		0.33%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%

Correlation

The correlation between LSIOX and LSFIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2013 г.

0.67

The correlation between LSIOX and LSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Opps Fund

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSIOX:
LSIOX с DLHYXLSIOX с LSSCXLSIOX с LSHIXLSIOX с CPMPXLSIOX с LSMIXLSIOX с LSGBXLSIOX с CCLFX
Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSHIXLSFIX с LSGBXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSGSXLSFIX с LSSIXLSFIX с LSSCX

Доходность на риск

LSIOX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIOX
Ранг доходности на риск LSIOX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIOX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIOXLSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.16

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
3.29

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.60

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

9.03

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIOX vs. LSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIOX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа LSFIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIOX и LSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIOXLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.16

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.90

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LSIOX и LSFIX

Максимальная просадка LSIOX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIOX и LSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSIOXLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-26.33%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.80%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-5.45%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-15.86%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.94%

-19.60%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.25%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIOX и LSFIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) составляет 0.97%, в то время как у Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что LSIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSIOXLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.30%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.50%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

4.92%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

4.95%

+0.77%

Сравнение комиссий LSIOX и LSFIX

LSIOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSFIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIOX и LSFIX

Дивидендная доходность LSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности LSFIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.68%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund		6.75%6.39%7.34%7.31%7.32%9.02%5.58%5.62%7.50%5.64%6.03%6.18%

Часто задаваемые вопросы

LSIOX and LSFIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSFIX has higher volatility (1.30%) compared to LSIOX (0.97%). In terms of maximum drawdown, LSIOX dropped -20.94% vs LSFIX's -26.33%.

LSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSIOX и LSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор