Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles High Income Opps Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) показал доход в -0.85% с начала года и 7.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSIOX составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LSIOX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

Loomis Sayles High Income Opps Fund: годовая альфа составляет 3.23%, бета — 0.19, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 28.08.2013.

• Этот фонд участвовал в 40.48% снижения S&P 500 Index, но только в 36.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия LSIOX составляет 0.00%.

LSIOX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles High Income Opps Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles High Income Opps Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles High Income Opps Fund показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles High Income Opps Fund составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.