PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIOX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSIOX с LSHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSIOX (Loomis Sayles High Income Opps Fund) and LSHIX (Loomis Sayles Institutional High Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSIOX returned 5.77%/yr vs 5.40%/yr for LSHIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LSIOX charges 0.00%/yr vs 0.71%/yr for LSHIX.

Доходность

Сравнение доходности LSIOX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSIOX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у LSHIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции LSIOX превзошли акции LSHIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.40% соответственно.

LSIOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.38%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.77%

LSHIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSIOX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund		2.27%9.31%9.95%10.81%-12.85%4.32%9.25%13.01%-2.08%8.40%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		2.10%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Correlation

The correlation between LSIOX and LSHIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2013 г.

0.85

The correlation between LSIOX and LSHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Opps Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSIOX:
LSIOX с DLHYXLSIOX с LSSCXLSIOX с LSFIXLSIOX с CPMPXLSIOX с LSMIXLSIOX с LSGBXLSIOX с CCLFX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSFIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSMIXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSSAX

Доходность на риск

LSIOX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIOX
Ранг доходности на риск LSIOX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIOX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIOXLSHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.10

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
4.88

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.69

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

4.63

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

21.77

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIOX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIOX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSHIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIOX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIOXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.69

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LSIOX и LSHIX

Максимальная просадка LSIOX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIOX и LSHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSIOXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-40.26%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.25%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-4.75%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-15.18%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.94%

-24.13%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.28%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.78%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIOX и LSHIX

Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеют волатильность 0.97% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSIOXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.51%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

3.35%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.40%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

6.14%

-0.42%

Сравнение комиссий LSIOX и LSHIX

LSIOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSHIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIOX и LSHIX

Дивидендная доходность LSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности LSHIX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.65%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSIOX
Loomis Sayles High Income Opps Fund		6.75%6.39%7.34%7.31%7.32%9.02%5.58%5.62%7.50%5.64%6.03%6.18%

Часто задаваемые вопросы

LSIOX and LSHIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSIOX has higher volatility (0.97%) compared to LSHIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, LSIOX dropped -20.94% vs LSHIX's -40.26%.

LSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSIOX и LSHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор