PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSGBX с LSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и LSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и LSIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund
-0.77%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у LSIGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSIGX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.96% соответственно.


LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

LSIGX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.42%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Global Bond Fund

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Сравнение комиссий LSGBX и LSIGX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LSIGX в 0.52%.


Доходность на риск

LSGBX vs. LSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c LSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSGBXLSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.60

-0.28

LSGBX vs. LSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSIGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и LSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSGBXLSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.15

-0.37

Корреляция

Корреляция между LSGBX и LSIGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и LSIGX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSIGX в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund
4.59%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и LSIGX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки LSIGX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


LSGBXLSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-20.94%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.35%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-15.98%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-15.98%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-2.46%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.40%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и LSIGX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSGBXLSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.53%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.59%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

4.66%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.23%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.67%

+1.13%