PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSFIX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSFIX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LSFIX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSFIX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		-0.67%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, LSFIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции LSFIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.58% соответственно.

LSFIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.88%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.18%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSGBXLSFIX с LSSCXLSFIX с ANGLXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSHIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий LSFIX и DBSCX

LSFIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

LSFIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSFIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFIXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.65

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.83

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.78

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

14.70

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSFIX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSFIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFIX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFIXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.65

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.57

-0.67

Корреляция

Корреляция между LSFIX и DBSCX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFIX и DBSCX

Дивидендная доходность LSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.73%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LSFIX и DBSCX

Максимальная просадка LSFIX за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFIX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSFIXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-14.12%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.60%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-9.52%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-14.12%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.45%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.25%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.41%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSFIX и DBSCX

Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что LSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSFIXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.00%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.53%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

2.29%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

2.70%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

2.90%

+2.04%