PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с EPMV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 31.13% vs 29.68% for EPMV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у EPMV с доходностью 19.80%.

LSEQ

1 день
1.84%
1 месяц
4.96%
С начала года
29.82%
6 месяцев
28.00%
1 год
31.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMV

1 день
1.11%
1 месяц
2.68%
С начала года
19.80%
6 месяцев
17.62%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и EPMV

2026 (YTD)2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		29.82%-1.41%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.80%14.19%

Correlation

The correlation between LSEQ and EPMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов LSEQ и EPMV

Секторы
LSEQ
EPMV

Технологии

21.1%
15.9%

Сырьевые материалы

17.5%
6.0%

Здравоохранение

15.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
13.7%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Промышленность

9.2%
18.3%

Энергетика

7.0%
4.6%

Коммунальные услуги

4.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.5%

Финансовые услуги

0.6%
18.7%

Недвижимость

-

6.5%

Технологии

LSEQ
21.1%
EPMV
15.9%

Сырьевые материалы

LSEQ
17.5%
EPMV
6.0%

Здравоохранение

LSEQ
15.9%
EPMV
7.7%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
12.5%
EPMV
13.7%

Коммуникационные услуги

LSEQ
9.3%
EPMV

-

Промышленность

LSEQ
9.2%
EPMV
18.3%

Энергетика

LSEQ
7.0%
EPMV
4.6%

Коммунальные услуги

LSEQ
4.1%
EPMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
2.7%
EPMV
1.5%

Финансовые услуги

LSEQ
0.6%
EPMV
18.7%

Недвижимость

LSEQ

-

EPMV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с HWSMEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с SDYEPMV с AVMVEPMV с SIFI

Доходность на риск

LSEQ vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEQEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.80

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.40

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

11.13

+2.11

LSEQ vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и EPMV

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, примерно равная максимальной просадке EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-8.78%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.78%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.74%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и EPMV

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.66%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.71%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.54%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.57%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.57%

-1.07%

Сравнение комиссий LSEQ и EPMV

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и EPMV

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EPMV в 1.23%

ПозицияTTM2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.23%1.48%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.70%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and EPMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.77%) compared to EPMV (4.66%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 31.13% vs 29.68% for EPMV. On fees, EPMV is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 31.13% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPMV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.23% for EPMV.

LSEQ is categorized as Long-Short, while EPMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.88% for EPMV.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор