Сравнение LSEIX с BIVIX
LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LSEIX returned 9.52%/yr vs 8.71%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LSEIX charges 1.91%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности LSEIX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEIX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.
LSEIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.11%
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.52% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 4.71% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between LSEIX and BIVIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between LSEIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
LSEIX
BIVIX
Сравнение LSEIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.46 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | -1.20 | +21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.39 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LSEIX и BIVIX
Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -20.70% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -20.70% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -20.70% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -20.70% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.65% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.89% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 7.91% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEIX и BIVIX
Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 0.87%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 12.23% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 20.22% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 24.30% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 16.71% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 17.11% | -6.45% |
Сравнение комиссий LSEIX и BIVIX
LSEIX берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEIX и BIVIX
LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
LSEIX and BIVIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs BIVIX's -20.70%.
LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEIX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор