PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSE с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LSE (Leishen Energy Holding Co., Ltd) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, LSE returned -24.62% vs 151.62% for SOXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSE показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%.

LSE

1 день
-10.94%
1 месяц
-20.78%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-24.62%
1 год
-24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSE и SOXX

2026 (YTD)20252024
LSE
Leishen Energy Holding Co., Ltd		-9.61%-9.90%11.49%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%1.66%

Correlation

The correlation between LSE and SOXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leishen Energy Holding Co., Ltd

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LSE:
LSE с GDE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

LSE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSE
Ранг доходности на риск LSE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
4.25

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
4.20

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

9.68

-10.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

36.37

-37.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

4.25

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.43

-0.48

Просадки

Сравнение просадок LSE и SOXX

Максимальная просадка LSE за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.40%

-70.21%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.16%

-15.77%

-41.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.40%

-12.33%

-56.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.91%

-19.97%

-33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.06%

4.19%

+27.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LSE и SOXX

Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) имеет более высокую волатильность в 51.09% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 17.99%. Это указывает на то, что LSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.09%

17.99%

+33.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.74%

29.75%

+39.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.41%

35.87%

+59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.50%

36.40%

+86.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.50%

33.60%

+88.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSE и SOXX

LSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSE
Leishen Energy Holding Co., Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

LSE and SOXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSE has higher volatility (51.09%) compared to SOXX (17.99%). In terms of maximum drawdown, LSE dropped -74.40% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор