PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSE с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LSE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSE и SOXX

2026 (YTD)20252024
LSE
Leishen Energy Holding Co., Ltd		7.32%-9.90%11.49%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, LSE показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

LSE

1 день
3.53%
1 месяц
-14.57%
С начала года
7.32%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leishen Energy Holding Co., Ltd

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LSE:
LSE с GDE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

LSE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSE
Ранг доходности на риск LSE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSESOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.03

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.63

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.44

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

16.46

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.03

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.37

-0.32

Корреляция

Корреляция между LSE и SOXX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSE и SOXX

LSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSE
Leishen Energy Holding Co., Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LSE и SOXX

Максимальная просадка LSE за все время составила -68.80%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSE и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-70.21%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.79%

-18.27%

-29.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.48%

-7.95%

-54.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.88%

-20.10%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

4.92%

+23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LSE и SOXX

Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что LSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

12.83%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.96%

26.41%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.14%

40.12%

+48.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.98%

35.48%

+85.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.98%

32.98%

+88.00%