Сравнение LSE с GDE
LSE (Leishen Energy Holding Co., Ltd) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, LSE returned -24.22% vs 32.42% for GDE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSE и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSE показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 0.84%.
LSE
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.02%
GDE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- -6.23%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам LSE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd | -2.72% | -9.90% | 14.12% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 0.84% | 73.76% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LSE and GDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSE vs. GDE — Ранг доходности на риск
LSE
GDE
Сравнение LSE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSE | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.44 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.36 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSE и GDE
Максимальная просадка LSE за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSE и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -32.01% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.39% | -22.66% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.99% | -18.41% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.66% | -8.17% | -46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 9.69% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSE и GDE
Leishen Energy Holding Co., Ltd (LSE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что LSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 7.79% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.22% | 26.42% | +42.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.29% | 30.86% | +47.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 27.11% | +91.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 27.11% | +91.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSE и GDE
LSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.28% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSE and GDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSE has higher volatility (16.36%) compared to GDE (7.79%). In terms of maximum drawdown, LSE dropped -74.40% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSE и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор